2024年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题解析

日期: 2024-05-23 13:15:56 作者: 马宏宇

乐考网今日整理了一些练习题供大家参考，各位小伙伴要好好练习多做题可以有效地从中得到做题经验也会加强做题的能力跟速度，各位小伙伴要加油哟！

1、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心负债为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为800亿元，则银行核心负债比例等于（）。【单选题】

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

正确答案:C

答案解析:已知银行的核心负债为200亿元，总负债为800亿元，核心负债比例=核心负债/总负债×100%=200/800×100%=25%（选项C正确）。

2、商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标( )。【多选题】

A.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

B.与商业银行的整体战略目标保持一致

C.监测各种风险水平的变化和发展趋势

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

正确答案:B、D、E

答案解析:风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。风险控制与缓释流程应当符合以下要求：（1）风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致（选项B正确）；（2）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求（选项D正确）；（3）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序（选项E正确）。

3、市场监测及预警指标在流动性风险计量中的作用在金融危机前就得到了高度重视。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:市场监测及预警指标在流动性风险计量中的作用在金融危机后得到高度重视。

4、当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差（）。【单选题】

A.相对扩张

B.相对收缩

C.不变

D.不确定

正确答案:A

答案解析:当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差相对扩张（选项A正确）。

5、客观评定极端压力情景发生的可能性，可以考虑（）。【多选题】

A.与当前经济和市场情况的统一性

B.与同行的对比性

C.与业务的有机结合

D.市场占有率

E.风险承受能力

正确答案:A、B、C

答案解析:客观评定极端压力情景发生的可能性，可以考虑以下几个方面。（1）与当前经济和市场情况的统一性（选项A正确）；（2）与同行的对比性（选项B正确）；（3）与业务的有机结合（选项C正确）。

6、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。【单选题】

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险分散

正确答案:D

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。选项D正确。风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明了这一方法。

7、以下各项中，不属于银行监管的基本原则的是( )。【多选题】

A.效率

B.有效

C.依法

D.公开

E.透明

正确答案:B、E

答案解析:《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。（1）依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。（2）公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。（3）公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位,银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。（4）效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源,提高监管效率,既要保证全面履行监管职责,确保监管目标实现,又要努力降低监管成本,不给纳税人、被监管对象带来负担。选项B：有效不属于银行监管的基本原则；选项E：透明不属于银行监管的基本原则。

8、当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强（）的管理。【单选题】

A.竞争对手风险

B.品牌风险

C.行业风险

D.利率风险

正确答案:C

答案解析:选项C正确。行业风险：外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩、恶性竞争等现象。

9、市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。